MACD و تصادفی: یک استراتژی دو برابر

گلندا داوی رئیس جمهور/بنیانگذار TraderZone. com و رئیس شرکت APT Systems Inc. است. وی به عنوان یک معامله گر سهام 9+ سال تجربه دارد.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

از هر معامله گر فنی بپرسید و آنها به شما خواهند گفت که شاخص مناسب برای تعیین موثر تغییر دوره در الگوهای قیمت سهام لازم است. با این حال ، هر کاری که یک شاخص "درست" برای کمک به یک معامله گر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند بهتر عمل کنند.

این مقاله با هدف تشویق معامله گران به دنبال و شناسایی یک متقاطع صعودی MACD به همراه یک متقاطع تصادفی صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به تجارت است.

غذای اصلی

• یک معامله گر فنی یا محقق که به دنبال اطلاعات بیشتر است می تواند از جفت شدن نوسان ساز تصادفی و MACD ، دو شاخص مکمل ، بیشتر از این که فقط به یکی از آنها بپردازد ، سود بیشتری داشته باشد.
• به طور جداگانه ، این دو شاخص در محل های مختلف فنی کار می کنند و به تنهایی کار می کنند. در مقایسه با تصادفی ، که باعث نادیده گرفتن بازار بازار می شود ، MACD به عنوان یک نشانگر معاملات تنها گزینه قابل اطمینان تر است.
• با این حال ، تصادفی و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند یک تجربه تجاری پیشرفته و مؤثرتر را فراهم کنند.

جفت کردن تصادفی و MACD

به دنبال دو شاخص محبوب که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) شد. این تیم کار می کند زیرا تصادفی در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت خود در طی یک دوره زمانی خاص است ، در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متمایز می شوند و با یکدیگر همگرا هستند. این ترکیب پویا در صورت استفاده از تمام پتانسیل بسیار مؤثر است.

کار تصادفی

تاریخ نوسان ساز تصادفی پر از ناسازگاری است. بیشتر منابع مالی جورج سی لین ، یک تحلیلگر فنی را شناسایی می کنند که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی ، Stochastics را مطالعه کرد. با این حال ، لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی بیان کرد. این امکان وجود دارد که سرپرست آن زمان مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستست یا حتی یک خویشاوند ناشناخته از طرف کسی که در سازمان ایجاد کرده است ، آن را ایجاد کرده است.

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به مربیان سرمایه گذاری در سالهای 1954 و 1957 اختراع کردند ، هنگامی که لین مدعی حق چاپ برای آن شد.

دو مؤلفه برای نوسان ساز تصادفی وجود دارد: ٪ k و ٪ d.٪ k خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و ٪ D میانگین متحرک ٪ k است.

درک چگونگی شکل گیری تصادفی یک چیز است ، اما دانستن اینکه چگونه در موقعیت های مختلف واکنش نشان می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای مثال:

• محرک‌های رایج زمانی رخ می‌دهند که خط %K به زیر 20 می‌رسد—سهام بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می‌شود و این یک سیگنال خرید است.
• اگر %K درست زیر 100 به اوج خود رسید و به سمت پایین حرکت کرد، سهام باید قبل از اینکه ارزش به زیر 80 برسد فروخته شود.
• به طور کلی، اگر مقدار %K بالاتر از %D باشد، سیگنال خرید با این متقاطع نشان داده می‌شود، مشروط بر اینکه مقادیر کمتر از 80 باشد.

MACD و Stochastic: یک استراتژی دوگانه

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار معاملاتی همه کاره که می تواند حرکت قیمت را آشکار کند، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است. اندیکاتور MACD دارای قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی است، اما عملکرد پیش بینی آن مطلق نیست. با استفاده از شاخص دیگری، MACD واقعاً می تواند مزیت معامله گر را افزایش دهد.

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت یک سهام داشته باشد، قرار دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است. MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود.

محاسبه MACD

برای وارد کردن این اندیکاتور نوسانی که بالا و زیر صفر در نوسان است، یک محاسبه ساده MACD مورد نیاز است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت اوراق بهادار از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن، یک مقدار شاخص نوسانی وارد عمل می شود. هنگامی که یک خط ماشه (EMA نه روزه) اضافه می شود، مقایسه این دو تصویر معاملاتی ایجاد می کند. اگر مقدار MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد، یک متقاطع میانگین متحرک صعودی در نظر گرفته می شود.

ذکر این نکته مفید است که چند راه شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد:

• مهمتر از همه، مشاهده واگرایی یا تلاقی خط مرکزی هیستوگرام است. MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش را در زیر نشان می دهد.
• یکی دیگر از متقاطع های خط میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است.

ادغام کراس اوورهای صعودی

برای اینکه بتوانیم نحوه ادغام یک متقاطع MACD صعودی و یک متقاطع تصادفی صعودی را در یک استراتژی تایید روند ایجاد کنیم، کلمه " صعودی" باید توضیح داده شود. در ساده ترین عبارت، صعودی به سیگنال قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر عبور می‌کند و حرکت بازار را ایجاد می‌کند و افزایش بیشتر قیمت را پیشنهاد می‌کند.

• در مورد MACD صعودی، این زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد، و همچنین زمانی که خط MACD ارزش بیشتری نسبت به EMA نه روزه داشته باشد، که به آن "خط سیگنال MACD" نیز می‌گویند.
• واگرایی صعودی استوکاستیک زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار %K از %D عبور کند و چرخش احتمالی قیمت را تأیید کند.

کراس اوورها در اکشن: Genesee & Wyoming Inc.

در زیر مثالی از نحوه و زمان استفاده از متقاطع تصادفی و MACD آمده است.

به خطوط سبزی که نشان‌دهنده حرکت این دو نشانگر با هم هستند و صلیب تقریباً کامل که در سمت راست نمودار نشان داده شده است توجه کنید.

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و استوکاستیک به طور همزمان نزدیک به عبور هستند: به عنوان مثال، ژانویه 2008، اواسط مارس و اواسط آوریل. حتی به نظر می رسد که آنها به طور همزمان روی نموداری به این اندازه متقاطع شده اند، اما وقتی دقیق تر نگاه کنید، متوجه می شوید که آنها در واقع در عرض دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند، که معیار تنظیم این بود. اسکن کنید. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع‌تر رخ می‌دهند، اضافه کنید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به تولید یک روند طولانی مدت کمک کند ، که به یک معامله گر کمک می کند تا از شلاق جلوگیری کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات فاصله/دوره زمانی انجام می شود. این معمولاً به عنوان "صاف کردن چیزهای" گفته می شود. البته معامله گران فعال در تنظیمات نشانگر خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تر استفاده می کنند و به جای یک ماه یا سالها تاریخ قیمت ، نمودار پنج روزه را ارجاع می دهند.

استراتژی

ابتدا به دنبال کراس اوورهای صعودی در طی دو روز از یکدیگر باشید. هنگام استفاده از استراتژی تصادفی تصادفی و MACD ، در حالت ایده آل ، متقاطع زیر خط 50 در تصادفی اتفاق می افتد تا یک حرکت قیمت طولانی تر را بدست آورد. و ترجیحاً ، شما می خواهید که مقدار هیستوگرام در طی دو روز پس از قرار دادن تجارت ، بالاتر از صفر باشد یا حرکت کند.

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید بعد از تصادفی کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه ای از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند جانبی قرار دهد.

سرانجام ، تجارت سهام با تجارت بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست.

ملاحظات خاص

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران فرصتی می دهد تا بتوانند یک نقطه ورود بهتر در سهام رو به رشد را حفظ کنند یا هرگونه نزولی از آن مطمئن تر می شوند ، واقعاً در هنگام ماهیگیری در پایین برای نگه داشتن طولانی مدت ، خود را معکوس می کند. این استراتژی را می توان به اسکن تبدیل کرد که در آن اجازه می دهد نرم افزار نمودار.

با هر مزیت هر استراتژی ارائه ، همیشه یک ضرر وجود دارد. از آنجا که سهام به طور کلی زمان بیشتری را برای صف در موقعیت بهترین خرید می گیرد ، تجارت واقعی سهام کمتر به طور مکرر اتفاق می افتد ، بنابراین ممکن است برای تماشای آن به یک سبد بزرگتر از سهام نیاز داشته باشید.

دو برابر تصادفی و MACD به معامله گر اجازه می دهد تا فواصل را تغییر دهد و نقاط ورود بهینه و مداوم را پیدا کند. به این ترتیب می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد. با هر دو فواصل نشانگر آزمایش کنید و خواهید دید که چگونه کراس اوورها به طور متفاوتی خط می شوند ، سپس تعداد روزهایی را که برای سبک تجارت شما بهتر کار می کنند ، انتخاب کنید. همچنین ممکن است بخواهید یک شاخص شاخص مقاومت نسبی (RSI) را فقط برای سرگرمی اضافه کنید.