رکنا: سرمایه گذاران چه می گویند و چه می گویند

شاخص میانگین حرکت جهت دار مخفف یک مشتق ریاضی است که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی قدرت روند قیمت در امنیت مالی استفاده می شود.

لیمون_تم/زمینه از طریق گتی ایماژ

متوسط شاخص جهت چه خبر?

سرمایه گذاران اغلب به دنبال شناسایی روند قیمت در سهام یا سایر اوراق بهادار مالی هستند به ویژه هنگامی که قصد دارند موقعیت خود را در طول زمان تغییر دهند. روندها در نمودارها قابل مشاهده می شوند زیرا قیمت مداوم در یک جهت حرکت می کند و می تواند نقاط ورود یا خروج مفیدی را برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم کند.

گرچه روندها می توانند گریزان باشند. و اگرچه از نظر بصری به راحتی قابل شناسایی هستند, استفاده از تجارت می تواند چالش برانگیز باشد. این کار منحصر به فرد با این واقعیت است که هیچ راهی برای دانستن زمانی که یک روند به پایان خواهد رسید و یا زمانی که یک معکوس رخ داده است تا زمانی که در حال حاضر انجام شده است به چالش کشیدن ساخته شده است.

به همین دلیل تحلیلگران فنی شاخص های مختلفی را اتخاذ کرده اند که می تواند به تعیین قدرت و مدت یک روند کمک کند تا بتوانند قبل از وقوع تغییر بالقوه را پیش بینی کنند. یکی از این شاخص ها میانگین شاخص حرکت جهت دار (یا به سادگی شاخص جهت متوسط) است . شاخص های حرکت جهت مثبت و منفی که سیستم حرکت جهت دار توسعه یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می دهند. سیستم وایلدر تلاش می کند تا قدرت حرکت قیمت را با استفاده از دیمایس همراه با دیمایس سنجش کند.

شاخص توده بدنی است?

شاخص بازار جهت دار میانگین متحرک 14 روز گذشته تغییرات قیمت اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. زیرا تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند تا مقادیر مطلق قیمت, شاخص توده بدنی نوعی نوسان ساز است که شکل موج سینوسی را در طول زمان از مثبت به منفی به جلو و عقب می برد.

سیستم وایلدر دو شاخص حرکت جهت دار را به صورت زیر محاسبه می کند:

• شاخص توده بدنی مثبت (شاخص توده بدنی+), که تفاوت بین قیمت بالا روز جاری و قیمت بالا روز قبل برای 14 روز گذشته است.
• شاخص توده بدنی منفی (شاخص توده بدنی-), که تفاوت بین قیمت پایین روز جاری و قیمت پایین روز قبل برای 14 روز گذشته است.

دو دیمیس در سیستم وایلدر بر روی یک نمودار رسم شده و برای نشان دادن قدرت یک روند به موجب جایی که روی یک نمودار نسبت به یکدیگر قرار می گیرند استفاده می شود. به طور کلی, هنگامی که شاخص توده بدنی+ بالاتر از شاخص توده بدنی-, روند قیمت در حال حاضر در حال حرکت است; و هنگامی که شاخص توده بدنی - بالاتر از شاخص توده بدنی+, روند قیمت در حال حاضر در حال حرکت به پایین. سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که یک عکس فوری از دیمیس در طی چند روز ممکن است چیزی در مورد روندهایی که هفته ها یا ماه ها طول می کشد نشان ندهد.

نمودار سازمانی

نمودار زیر نشان میدهد که چگونه سیستم وایلدر را برای امنیت نمونه به نظر می رسد. بین اواسط ژانویه و اوایل ماه مه 2013 این امنیت به طور قابل ملاحظه ای به سمت بالا حرکت کرد و با ارزش قوی برای ردیابی شاخص توده بدنی (بالای 30 از ماه مارس تا مه) و همچنین ردیابی شاخص توده بدنی+ (خط سبز) بالاتر از شاخص توده بدنی- (خط قرمز) پشتیبانی شد.

بهترین تنظیم برای شاخص ادکس

سطوح بالا و رو به افزایش از ادکس, به خصوص بالا 25, نشان می دهد که روند قوی است.

سطوح پایین و در حال سقوط از ادکس, به خصوص زیر 20, نشان می دهد هیچ روند قابل تشخیص در همه. (توجه: یک بازار بدون روند لزوما به معنای کاهش قیمت نیست. این به سادگی به این معنی است که حرکت پیگیری کمی برای قیمت ها در هر دو جهت در زمان فعلی وجود دارد.)

نحوه تجزیه و تحلیل ادکس

قوانین کلی برای تفسیر ادکس به شرح زیر است:

• هنگامی که این روند شروع به کاهش می کند ممکن است روند تضعیف یا پایان یابد.
• افزایش شدید 4 یا 5 واحدی می تواند نشان دهد که روند جدیدی در حال شکل گیری است.
• افزایش ادکس نشان دهنده روند تقویت است. ارزش خود را, با این حال, مربوط به شیب روند. این بدان معناست که روند سازگار, البته شیب متوسط, ممکن است یک روند ارزشمند, هر چند با یک مقدار متوسط مشخص.
• هنگامی که شاخص توده بدنی + عبور بالاتر از شاخص توده بدنی-سیگنال خرید به طور کلی نشان داد. سیگنال فروش نشان داده شده است که شاخص توده بدنی عبور بالاتر از شاخص توده بدنی+. سپس می توان از اکس برای ارزیابی قدرت این سیگنال ها استفاده کرد.

استراتژی های شاخص برای سرمایه گذاران

ارزش ها می توانند به روش های مختلف مورد استفاده قرار گیرند و می توانند با شاخص های دیگر برای حمایت یا رد یک استراتژی سرمایه گذاری یا تجاری ترکیب شوند. در اینجا چند راه برای استفاده از ادکس وجود دارد.

1. تجزیه و تحلیل قدرت

مستقیم ترین استفاده از ادکس ارزیابی قدرت یک روند مشاهده شده یا اعتبارسنجی روندی است که ممکن است تازه شروع شود. تا زمانی که از قبل شروع نشده باشند نمی توان روندها را تایید کرد. این بدان معناست که با گذشت زمان فرد مصمم است که وجود داشته باشد. ارزش ها می توانند به سرمایه گذاران یا معامله گران نوسان اطمینان دهند که یک روند به اندازه کافی قوی به نظر می رسد تا در مقابل روندی که ممکن است ضعیف یا مشکوک باشد ادامه یابد.

2. تجزیه و تحلیل حرکت

اخبار و یا سود اطلاعیه می تواند حرکت قیمت در سهام الهام بخش, اما نه همه چنین حرکت لزوما به یک روند معنی دار گسترش خواهد یافت. ادکس میتواند به تمایز حرکتهای مختصر مرتبط با اخبار از روندهای پایدارتر کمک کند.

3. تجزیه و تحلیل روند

برخی از سهام تمایل به روند متفاوت و یا بیشتر از دیگران داشته باشد. مقایسه می تواند مورد استفاده قرار گیرد در سراسر سهام های مختلف برای شناسایی کسانی که حرکت قابل اطمینان تر در یک جهت و یا دیگر. همچنین می توانند برای کمک به یافتن روندهایی در هر دو جهت برای سرمایه گذارانی که ممکن است مایل به محافظت از پرتفوی خود باشند استفاده شوند.

مشکلات استفاده از ادکس

شاخص های فنی بر اساس داده ها و احتمالات است که می تواند برای تجارت و سرمایه گذاری بسیار مفید باشد. با این حال هیچ وقت کامل نیستند. سرمایه گذاران با استفاده از اکس باید از موارد بالقوه زیر مطلع باشند:

• شاخص هایی مانند شاخص توده بدنی و شاخص توده بدنی نباید در همه شرایط دقیق و قابل اعتماد باشند.
• ممکن است در برخی از اوراق بهادار بهتر از دیگران کار کند و در برخی از روند ها بهتر از دیگران باشد.
• اکس ممکن است بیشتر یک شاخص تصادفی باشد تا یک شاخص پیشرو. باید فرض شود که وضعیت فعلی یک روند را تایید کند تا وضعیت بعدی را پیش بینی کند.
• ماهیت روندها این است که هیچ قانونی بر این روندها حاکم نیست. ادکس فقط می تواند روابط ریاضی را گزارش کند - نمی تواند قضاوت ذهنی را بیان کند.

خط پایین

نمودارها و پیروان روند ممکن است شاخص های شاخص توده بدنی و شاخص توده بدنی را برای نشان دادن ابزارهای مفید در ارزیابی اعتبار و قدرت روند قیمت پیدا کنند. می توانند توسط خودشان یا همراه با سایر سیگنال های روند یا نوسان ساز برای کمک به تایید یا رد یک استراتژی تجاری استفاده شوند.