در این مقاله ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه یک ابزار جدید مبتنی بر وب با کمک به شما در ساخت سیستم های تجاری با کارآمدتر ، زندگی شما را آسان تر می کند و باعث صرفه جویی در وقت شما می شود. این ابزار مبتنی بر Easylanguage است و به شما کمک می کند تا ساختمان استراتژی خود را به سطح بعدی برسانید.
در ادامه بخوانید همانطور که من دقیقاً با TradESQ به شما نشان می دهم (به قیمت تخفیف برای خوانندگان Easylanguage Mastery در پایین مقاله مراجعه کنید).
نام من مارک است ، و من یک معامله گر خرده فروشی هستم که در سال 2010 تجارت را آغاز کردم. مدیریت انتظارات من در ابتدای سفر من آسان نبود تا اینکه فهمیدم که تجارت یک تجارت است و من باید با آن رفتار کنم. تعیین اهداف جدید جدید برای نوآوری و بهبود مداوم تجارت من بسیار مهم است.
روش های زیادی وجود دارد که شخص علاقه مند به تجارت می تواند به بازارها حمله کند. من همه آنها را امتحان کردم: تجزیه و تحلیل اساسی ، تجارت اختیاری ، تجزیه و تحلیل فنی ، تجارت الگوریتمی و غیره.
من مطمئن هستم که هیچ رویکردی خوب یا نادرست وجود ندارد. شما باید پیدا کنید که بهترین روش برای شماست ، بهترین روشی که متناسب با شخصیت ، پیشینه و سبک زندگی شما باشد. خوشبختانه ، این تنها دو سال از دست دادن پول برای من طول کشید تا بفهمم تجارت الگوریتمی روش ارجح من برای تجارت بازارها است زیرا می توانم احساساتم را به طرز چشمگیری کاهش دهم.
هدف شماره 1: از تجارت الگوریتمی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کنید
پس از آزمایش برخی از سیستم عامل های زبان برنامه نویسی برای معامله گران مانند Metatrader ، Amibroker ، Wealth-Lab ، TrateStation و غیره ، من EasyLanguage را انتخاب کردم زیرا در مقایسه با سایر رقبا بسیار بصری و ساده است. علاوه بر این ، من می دانستم که اضافه کردن پیچیدگی به یک کد معاملاتی به معنای این نیست که این نتیجه عملکرد با کیفیت بالا را به همراه خواهد داشت ، اما این می تواند با کاهش استحکام آن برعکس باشد.
هدف شماره 2: استراتژی های EasyLanguage برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی
من در دنیای اینترنت کاوش کردم و به دنبال دوره های Easylanguage ، مربیان ، پادکست ها و وبلاگ ها برای سرعت بخشیدن به منحنی یادگیری من برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر. به عنوان مثال ، لازم به ذکر است که دوره های آندره اونگر که نقطه شروع خوبی برای مبتدیان است. من ایده های زیادی را از روش آندره به دست آوردم ، که مرا به سطح بالاتری رساند. نیازی به گفتن نیست ، من طرفدار بزرگی از وبلاگ جف سوانسون هستم (موفقیت Trader System Blog Old System و اکنون Easylanguage Mastery درخشان بوده است) و هنگامی که نیاز به یافتن ایده های جدید برای شروع ایجاد استراتژی های جدید با Easylanguage دارم ، باید یک چیز ضروری باشد.
در ابتدای زندگی من به عنوان یک توسعه دهنده Easylanguage ، من استراتژی های معناداری را با موفقیت در بازارهای شاخص کدگذاری کردم. بعد از تجربه ، یا بهتر گفته شد ، با تحمل چند تن از چشم اندازهای قابل توجه ، در مورد اهمیت تنوع آموختم.
من یک ایده واضح در مورد چگونگی انجام تنوع داشتم: سرمایه معاملات کل خود را به "قطعات" برابر تقسیم کنم و از هر "قطعه" برای تجارت یک استراتژی تجاری متفاوت در یک بازار آینده متفاوت و یک بازه زمانی متفاوت استفاده کنم.
هدف شماره 3: با چندین استراتژی EasyLanguage که در معاملات مختلف بازار در آینده تجارت می کنند ، یک نمونه کار متنوع ایجاد کنید.
ما می توانیم در 3 نقطه نظر تنوع را بدست آوریم:
- ایده استراتژی را می توان بر اساس شکستگی ها ، میانگین برگشت ، بین مارکت ، فصلی ، شکاف ها ، نوسانات ، الگوهای قیمت و تجارت گسترده کدگذاری کرد.
- بازارهای آتی می توانند متعلق به بخش های مختلفی مانند فلزات ، انرژی ، غلات ، ارز ، گوشت و غیره باشند.
- بازه های زمانی یا اندازه بار از روزانه ، ساعتی ، 30 دقیقه ، 15 دقیقه و غیره متغیر است.
هدف شماره 3 شروع: فقط "قطعه" شماره 1 تکمیل شده است.
استراتژی 1 = میانگین بازگشت بر اساس نشانگر RSI
بازار 1 = مینی S& P 500 بازار آینده
بازه زمانی 1 = اندازه نوار روزانه
هدف شماره 3 هدف: با تکمیل بقیه "قطعات" یک نمونه کارها به خوبی متعادل بسازید.
به همین دلیل ، من خودم را متعهد کردم که به مدت یک سال روی یک استراتژی کار کنم. این در کل 12 استراتژی در سال است.
سال از بین رفت و من موفق شدم این 12 استراتژی را تکمیل کنم. من خوشحال شدم زیرا به هدف خود رسیده بودم و اکنون استراتژی های مختلف معاملاتی در بازارها و بازه های زمانی دیگر دارم.
با این حال ، من فهمیدم که فضای زیادی برای پیشرفت در این فرآیند وجود دارد تا یک کد استراتژی ساده را به یک استراتژی آماده برای تجارت با پول واقعی وارد کند. من سه ناکارآمدی مهم را در طول چرخه عمر استراتژی معاملاتی که برای پرداختن به آن نیاز داشتم تشخیص دادم:
- ناکارآمدی شماره 1: روند تکراری و آهسته پشتی
- ناکارآمدی شماره 2: محدود به کدهای استراتژی با تنوع محدود در نمونه کارها من
- ناکارآمدی شماره 3: برای ردیابی عملکرد استراتژی های من چالش برانگیز است
این سه ناکارآمدی وقت زیادی را از بین بردند. من بیش از 70 ٪ از زمان رزرو را برای تجارت صرف کردم تا از آن وظایف تکراری که مرا به جایی نمی رساند ، مراقبت کنم. بنابراین ، اگر من در مورد بلند مدت فکر می کردم ، بهترین رویکرد ساخت برنامه ای بود که به من کمک می کند تا بر این سه ناکارآمدی غلبه کنم. این برنامه اکنون زنده است و به آن Tradesq گفته می شود.
هدف شماره 4: با چندین استراتژی Easylanguage که با تجارت مختلف بازار در آینده با تلاش کمتری تجارت می کنند ، یک نمونه کار متنوع ایجاد کنید.
TradESQ یک برنامه وب است که از معامله گران EasyLanguage در طول کل چرخه عمر یک استراتژی معاملاتی پشتیبانی می کند. به عنوان مثال ، از ابتدا ، هنگامی که در صورت وجود تخریب عملکرد در این استراتژی ، یک کد Easylanguage را برای چندین بازار بازار به پایان می رسانید تا پایان کار را از نمونه کارها خارج کنید.
ستون فقرات Tradesq از:
- Backtesting Smart: ابزارهای پشتی "تنظیم و فراموش کردن" برای بهینه سازی کدهای EasyLanguage.
- کتابخانه استراتژی: +1000 استراتژی تجارت Easylanguage آماده برای استفاده از انجمن Tradesq.
- آزمایش رو به جلو: ردیابی خودکار عملکرد استراتژی های معاملاتی از کتابخانه استراتژی.
حال بیایید ببینیم که چگونه Tradesq به سه ناکارآمدی که قبلاً پیدا کردم رسیدگی می کند.
ناکارآمدی شماره 1
روند تکراری و آهسته پشتی. یک کد استراتژی ساخته شده برای یک بازار و بازه زمانی خاص می تواند با متغیرهای دیگر برای بازارهای بازار "بهینه سازی" شود. فرض کنید من می توانم یک کد ساده را که با یک قاب خاص در زمان بازار سازگار است پیدا کنم. چرا نمی توانم سایر بازارهای بازار را که دارای منحنی سهام مناسب با استفاده از همان کد با متغیرهای مربوطه هستند ، پیدا کنم؟
بگذارید آن را با یک مثال توضیح دهم. اول ، من یک سیستم شکستن معاملات ساده را با یک متوقف کردن کدگذاری کردم و هدف سود موجود در زیر:
خط اول کد اکنون شامل برخی از متغیرهای ورودی است. این متغیرها برای انجام بهینه سازی و کشف آنچه در محدوده مقادیر پارامتر بهتر است ، لازم است:
تصور کنید که من می خواهم همان بهینه سازی را برای 45 بازار و 11 بازه زمانی اجرا کنم. مدت زمان لازم برای تنظیم آن بهینه سازی ها غیر ضروری است ، حتی با توجه به نیاز به انتظار برای بهینه سازی قبل از تنظیم بعدی. در این حالت ، این روند بسیار تکراری و ناکارآمد خواهد شد زیرا هیچ راهی برای خودکارسازی آن وجود ندارد.
راه حل ناکارآمدی شماره 1: پشتی هوشمند Tradesq می تواند چندین بهینه سازی را به موازات انتخاب یک دسته از بازارها و بازه های زمانی فقط در پنج مرحله ساده انجام دهد:
- نام استراتژی را وارد کنید
- بازارهایی را برای بهینه سازی انتخاب کنید
- بازه های زمانی را برای بهینه سازی انتخاب کنید
- کد استراتژی را با متغیرهای ورودی که باید بهینه شوند وارد کنید
- محدوده متغیر ورودی را وارد کنید
فقط در یک دقیقه ، من می توانم 495 بهینه سازی Backtest (45 بازارهای آتی x 11) را در صف تنظیم کنم و آنها یکی پس از دیگری در پس زمینه پردازش می شوند. بنابراین نیازی به تنظیم آنها یک به یک نیست. بعلاوه ، هنگامی که تمام پشتی ها تمام شد ، یک اعلان به کاربر Tradesq ارسال می شود.
اگر با همان مثال ادامه دهیم ، Backtesting Smart 11 استراتژی بازار-زمان را از 495 آزمایشی که معیارهای پارامتر غربالگری را رعایت می کنند ، پیدا کرد.
کاربر TradESQ اکنون می تواند به هر ترکیب بازار بازار دسترسی داشته باشد تا مقادیر بهینه سازی (MyStop ، MyProfit ، Long_B ، Short_B) را مشاهده کند که معیارهای پارامتر غربالگری را برآورده می کند. به عنوان مثال ، اگر کاربر ترکیب روزانه HO و بازه زمانی را انتخاب کند ، نتایج زیر نمایش داده می شود:
و با کلیک بر روی یک شماره استراتژی خاص ، می توانید به منحنی سهام آن ، معیارهای عملکرد و کد استراتژی دسترسی پیدا کنید:
در این لحظه ، همان کد استراتژی ساخته شده برای یک بازار و بازه زمانی خاص برای سایر بازارهای بازار بدون تلاش زیاد "بهینه سازی" شده است.
ناکارآمدی شماره 2
محدود به کدهای استراتژی من با تنوع محدود در نمونه کارها من. چگونه می توانم بیش از یک استراتژی در ماه ارائه دهم؟
راه حل ناکارآمدی شماره 2: کتابخانه استراتژی Tradesq بیش از 1000+ استراتژی معاملات Easylanguage کاملاً رمزگذاری شده از همه اعضای جامعه Tradesq دارد. دسترسی به این پایگاه داده به یک کاربر TradESQ اجازه می دهد تا هم استراتژی های آماده استفاده و هم ایده های مختلفی داشته باشد که می تواند به استراتژی ها تبدیل شود.
تصور کنید که ما علاقه مند به داشتن استراتژی های مختلف در بازارها و بازه های زمانی مختلف برای متنوع سازی نمونه کارها خود هستیم ، همانطور که قبلاً بحث کردیم. ماتریس استراتژی یک نقطه شروع عالی برای دیدن استراتژی های موجود در ترکیبات مختلف بازار در بازار است.
به عنوان مثال ، اگر یک کاربر TradESQ بخواهد نمونه کارها خود را با استفاده از بازار SB (شکر) و بازه زمانی 480 دقیقه متنوع کند ، نتایج زیر نمایش داده می شود:
با کلیک بر روی یک استراتژی خاص ، می توانید به مقادیر بهینه سازی آن دسترسی پیدا کنید که معیارهای پارامتر غربالگری ، منحنی سهام ، آمار عملکرد و کد استراتژی را برآورده می کند.
بنابراین ، من اکنون نقطه شروع بهتری برای دستیابی به بیش از یک استراتژی در ماه با استراتژی های اثبات شده در بخش ها یا بازارهای خاص دارم.
ناکارآمدی شماره 3
برای ردیابی عملکرد استراتژی های من به چالش کشیده است.
راه حل ناکارآمدی شماره 3: آزمایش پیش رو TradESQ به هر کاربر TradESQ امکان نظارت خودکار از عملکرد استراتژی های خارج از نمونه خود را می دهد. در حال حاضر ، ما می توانیم با دو روش آزمایش رو به جلو را فعال کنیم:
- کتابچه راهنمای کاربر: هر کاربر TradESQ می تواند به صورت دستی یک آزمایش رو به جلو را برای یک استراتژی خاص با مقادیر پارامتر خاص برنامه ریزی کند.
- Automatic: الگوریتم های TradESQ دائماً استراتژی هایی را با منحنی های سهام در نمونه جستجو می کنند که دارای شیب یکنواخت ، کوچک و کوتاه مدت و تعداد قابل توجهی از معاملات در کتابخانه استراتژی هستند. استراتژی های منتخب در لیست تست های رو به جلو قرار می گیرد تا به طور مرتب منحنی سهام و معیارهای عملکردی خارج از نمونه آنها را ردیابی کند.
اگر یک استراتژی به صورت دستی یا به صورت دستی فعال شده باشد ، در لیست استراتژی های تست پیش رو ظاهر می شود:
با انتخاب یک استراتژی در آزمایش رو به جلو ، می توانیم منحنی سهام آن ، معیارهای عملکرد و کد استراتژی را نمایش دهیم:
آزمایش رو به جلو به شما کمک می کند تا استراتژی های قوی را پیدا کنید و هنگام شروع تجارت زنده ، احتمال افزایش بیش از حد را کاهش می دهد.
برای یادآوری ، ستون فقرات Tradesq از:
- Backtesting Smart: ابزارهای پشتی "تنظیم و فراموش کردن" برای بهینه سازی کدهای EasyLanguage.
- کتابخانه استراتژی: +1000 استراتژی تجارت Easylanguage آماده برای استفاده از انجمن Tradesq.
- آزمایش رو به جلو: ردیابی خودکار عملکرد استراتژی های معاملاتی از کتابخانه استراتژی.
یک کاربر Tradesq (1) می تواند به سرور اختصاصی Cloud خود دسترسی پیدا کند تا برنامه های پشتی (2) را در چندین بازار و بازه های زمانی برنامه ریزی کند تا به دنبال استراتژی های معاملاتی جدید باشد. علاوه بر این ، این کاربر همچنین می تواند به صورت دستی تست های رو به جلو (3) را برای ردیابی عملکرد استراتژی های موجود برنامه ریزی کند.
با نگاهی به استراتژی های تست پیش رو (2) ، کاربر Tradesq (1) می تواند اطلاعات گرانبهایی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک استراتژی را درج می کند یا در "سبد خوب متنوع" خود قرار می دهد ، داشته باشد (3). به عنوان مثال ، فرض کنید یک کاربر TradESQ فکر می کند که یک استراتژی تجاری خاص به اندازه کافی قوی است زیرا از داده های نمونه عملکرد خوبی دارد. در این حالت ، این کاربر می تواند استراتژی موجود در نمونه کارها را فعال کند. در مقابل ، اگر برخی از استراتژی های تولیدی عملکرد خوبی نداشته باشند ، این موارد می توانند از نمونه کارها غیرفعال شوند.
TradESQ ابزار اصلی است که به من کمک می کند مانند صندوق پرچین تجارت کنم. این بیشتر زمان دولت مورد نیاز برای تجارت را برای تمرکز بر استراتژی و توسعه نمونه کارها حذف می کند. در نتیجه ، من می توانم تجارت را به عنوان یک تجارت جدی تر انجام دهم.
کد تخفیف و نسخه های نمایشی ویدیویی Tradesq
سلام ، جف سوانسون اینجا. شما می توانید تخفیف Lifetime را در Tradesq دریافت کرده و سه نسخه نمایشی ویدیویی از نحوه استفاده از TradesQ را تماشا کنید تا بتوانید ویژگی های شگفت انگیز آن را مشاهده کنید. فقط در زیر ثبت نام کنید ، و من به نسخه های ویدیویی زیر پیوندهایی برای شما ارسال می کنم.
- Backtesting Smart - به سرعت بسیاری از بازارها و بازه های زمانی را با یک کلیک تست کنید!
- کتابخانه استراتژی - جستجوی صدها استراتژی و بارگیری کد EasyLanguage!
- پیاده روی خودکار به جلو-جستجوی استراتژی های سودآور در داده های خارج از نمونه
اگر می خواهید به فیلم های نسخه ی نمایشی Tradesq دسترسی داشته باشید و 20 ٪ تخفیف دریافت کنید ، به سادگی با ثبت نام در زیر به خبرنامه رایگان ما بپیوندید.
3 نسخه نمایشی رایگان ویدیویی!
نسبت به سایر معامله گران با TradESQ یک امتیاز قدرتمند کسب کنید
Tradesq ابزاری منحصر به فرد است که می تواند به شما در سودآوری سریع کمک کند. شما می آموزید که چگونه با سه نسخه ی نمایشی ویدیویی ، در دسترس همه مشترکین جدید برای تسلط Easylanguage!
درباره نویسنده
مارک یک حرفه ای فناوری اطلاعات مستقر در ژنو (سوئیس) با اشتیاق است: طراحی و تجارت استراتژی های کمی برای ضرب و شتم بازارهای مالی. وی با همکاری TradESQ ، یک بستر برنامه وب که از معامله گران کمی Easylanguage با ابزارهای تجاری نوآورانه مانند پشتی هوشمند ، کتابخانه استراتژی ، آزمایش رو به جلو و مدیریت نمونه کارها پشتیبانی می کند.
آیا معامله گران آینده می توانند به قراردادهای مداوم اعتماد کنند؟[قسمت 2]
آیا معامله گران آینده می توانند به قراردادهای مداوم اعتماد کنند؟[قسمت 1]
استراتژی های معاملاتی ، پشتی هوشمند و آزمایش رو به جلو در نوک انگشتان
حتی با تخفیف ELM ، کمی گران هستم که می ترسم. همچنین ، من واقعاً دوست ندارم که در برنامه هایی مانند این مشترک شوم. من ترجیح می دهم یک بار برای محصول بپردازم و پس از آن ممکن است هزینه کمی برای به روزرسانی های بیشتر بپردازیم.
درک کنید ، پال. از نظر شما متشکریم.
با تشکر از بازخورد شما
من موافقم که محصولات باید یک بار با هزینه های کوچک برای به روزرسانی پرداخت شوند. با این حال ، Tradesq به عنوان یک محصول به عنوان یک محصول به دلیل موارد زیر ساخته می شود:
1. پشتی از همه کاربران TradESQ به پردازش سنگین نیاز دارند. آنها در سرورهای اختصاصی Tradesq Cloud در حال اجرا هستند و نه در لپ تاپ. هر کاربر پس از اتمام پشتی ، اعلان را دریافت می کند.
2. کتابخانه استراتژی به طور مداوم در حال رشد با پشتی های جامعه ما است. علاوه بر این ، گزارش Tradesq 5 هر ماه با استراتژی های جدیدی که با استفاده از داده های نمونه در بخش های مختلف عملکرد خوبی دارند ، سازگار است.
3. استراتژی های خصوصی شما و بهترین منحنی های سهام عدالت از کتابخانه استراتژی به طور مداوم آزمایش می شوند. این کار همچنین به پردازش سنگین نیاز دارد.
به طور خلاصه ، TradESQ خدماتی است که به یافتن استراتژی هایی که با استفاده از داده های نمونه هر ماه خوب عمل می کنند ، کمک می کند و به طور خودکار استراتژی های خصوصی موجود شما را ردیابی می کند. این یک کار مداوم است زیرا بازارها تغییر می کنند ، و کاربران باید بدانند که با استفاده از داده های نمونه ، چه استراتژی هایی در آن بازارها "اکنون" انجام می دهند.
با تشکر از این اطلاعات جف و مارک! یک سوال: چگونه این سیستم متفاوت از Multiopt کوین دیوی در http://www. multiopt. net یا آزمایشگاه Peak Research Algo در http://www. peakalgo. com است. به نظر می رسد که هر دو ایده آزمایش استراتژی یکسان را پوشش می دهند؟
هر دو آزمایشگاه TradESQ و Peak Algo بر اساس همان پلتفرم (موتور TradESQ) است. هر دو از سرورهای ابری برای بهینه سازی استراتژی ها با اجرای موازی استفاده می کنند. تفاوت اصلی پایگاه کاربر و استراتژی های مشترک است.
از طرف دیگر MultiOpt یک پسوند تجاری است که روی رایانه محلی شما اجرا می شود. این امکان را ارائه نمی دهد کتابخانه آزمایش و استراتژی (استراتژی های به اشتراک گذاشته شده در بین کاربران).
با تشکر از کریس - اگر این درست است ، آیا Algolab بهتر نیست؟به نظر می رسد Algo Lab دارای استراتژی های ساخت صندوق های محافظت و "بزرگترین کتابخانه استراتژی جهان" به علاوه برخی از فیلترهای رایگان است؟و همان قیمت آن است. و خوب به نظر می رسد که multliopt کاملاً متفاوت است اما مونت کارلو دارد و آزمایش بهتری دارد؟Tradesq چه کاری متفاوت یا بهتر انجام می دهد؟
