استراتژی تجارت واگرایی - چیست? درام

واگرایی یک سیگنال بسیار رایج است که توسط معامله گران برای یافتن فرصت ها در بازارهای مالی مختلف استفاده می شود و شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید برای شناسایی استفاده کنید. اما چه استراتژی واگرایی است?

در تجارت, واگرایی بدان معنی است که هفتم نوسانات قیمت و جنبش شاخص در فاز نیست . یک سیگنال واگرایی تولید می شود که قیمت در حال ساخت یک نوسان بالاتر بالا اما شاخص در حال ساخت یک پایین تر بالا, یا قیمت در حال ساخت یک کم نوسان پایین تر زمانی که شاخص در حال ساخت یک کم نوسان بالاتر, بنابراین نشان می دهد یک استراتژی تجاری واگرایی بالقوه. این بدان معنی است که نوسان قیمت در حال از دست دادن حرکت است و احتمالا به زودی معکوس خواهد شد.

در این پست نگاهی به استراتژی معاملاتی واگرایی و شاخص های معاملاتی می اندازیم. ما یک استراتژی واگرایی را پشت سر می گذاریم.

اما ابتدا بیایید با چند نظریه و مثال شروع کنیم:

فهرست مطالب:

واگرایی در تجارت چیست?

در تجارت, واگرایی بدان معنی است که نوسانات قیمت و شاخص (نوسان ساز) جنبش در فاز نیست. یک سیگنال واگرایی تشکیل شده است اگر قیمت در حال ساخت یک نوسان بالاتر بالا زمانی که نوسان ساز در حال ساخت یک پایین تر بالا, و یا اگر قیمت در حال ساخت یک کم نوسان پایین تر زمانی که شاخص در حال ساخت یک کم نوسان بالاتر. پیکربندی های دیگری نیز وجود دارد که نشان دهنده واگرایی است.

معمولا, به عنوان نوسانات قیمت بالا و پایین, شاخص باید کت و شلوار در همان سرعت را دنبال, به طوری که اگر قیمت در حال ساخت یک بالا جدید و یا کم جدید, شاخص باید انجام همان نیز هست. وقتی این اتفاق نیفتد, نوسان قیمت بالا یا پایین است و نوسانگر بالا یا پایین از فاز خارج می شود, و ما یک واگرایی داریم.

به عبارت دیگر, واگرایی رخ می دهد که قیمت در حال ساخت یک بالا بالاتر, در حالی که نوسان ساز در حال ساخت یک بالا پایین تر, یا قیمت در حال ساخت یک بالا پایین تر, در حالی که نوسان ساز خود را در حال ساخت یک بالا بالاتر. در سمت پایین, قیمت ممکن است ساخت یک پایین پایین تر, در حالی که شاخص خود را در حال ساخت یک کم بالاتر, یا قیمت در حال ساخت یک کم بالاتر, در حالی که شاخص خود را در حال ساخت یک کم پایین تر.

نکته کلیدی در واگرایی پیکربندی نوسان بالا و پایین از هر دو قیمت و شاخص شما با استفاده از است. واگرایی با شاخص های حرکت کار می کند. بنابراین, هر زمان که نوسانات قیمت و نوسانات نشانگر با هم همبستگی ندارند, قیمت در حال از دست دادن حرکت است, و نوعی معکوس ممکن است در شرف وقوع باشد, حتی اگر این فقط یک اصلاح موقت باشد.

انواع واگرایی

از اظهاراتی که تاکنون بیان کردیم متوجه خواهید شد که چهار موقعیت مختلف وجود دارد که می تواند واگرایی ایجاد کند. با این حال, بر اساس نوسانات قیمت و ساختار بازار, واگرایی به طور کلی به دو دسته طبقه بندی: کلاسیک و پنهان.

واگرایی کلاسیک

همچنین به عنوان واگرایی به طور منظم شناخته شده, واگرایی کلاسیک تشکیل شده است که قیمت در حال ساخت یک کم پایین تر اما شاخص در حال ساخت یک کم بالاتر, و یا زمانی که قیمت باعث می شود یک بالا بالاتر اما شاخص در حال ساخت یک پایین تر بالا. این نوع واگرایی بیشتر بر خلاف روند غالب شکل می گیرد و ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند یا ظهور یک عقب نشینی موقت باشد. گاهی اوقات یک واگرایی کلاسیک ممکن است ادامه روند پس از یک عقب نشینی را نشان دهد اگر در یک عقب نشینی چند پا شکل بگیرد.

بسته به جایی که شکل می گیرد, واگرایی کلاسیک می تواند یک باشد واگرایی صعودی یا یک واگرایی نزولی:

واگرایی کلاسیک صعودی: این سیگنال تولید شده است که قیمت باعث می شود یک کم نوسان پایین تر در حالی که شاخص در حال ساخت یک کم بالاتر. این با نزولی همراه است و ممکن است در یک روند نزولی یا یک عقب نشینی چند پا در یک روند صعودی رخ دهد. همانطور که از نامش پیداست واگرایی کلاسیک صعودی نشان می دهد که احتمال تغییر قیمت صعودی وجود دارد.
• واگرایی کلاسیک نزولی: این سیگنال زمانی تولید می شود که قیمت یک نوسان بالاتر را بالا ببرد در حالی که شاخص پایین تر است. این با صعود همراه است و ممکن است در یک روند صعودی یا یک عقب نشینی چند پا در یک روند نزولی رخ دهد. واگرایی کلاسیک نزولی نشان می دهد که احتمال تغییر قیمت نزولی وجود دارد.

واگرایی پنهان

واگرایی پنهان زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند صعودی پایین تر باشد اما اندیکاتور پایین تر می شود یا زمانی که قیمت در یک روند نزولی پایین تر می شود و اندیکاتور بالاترین سطح را ایجاد می کند. این نوع واگرایی بیشتر با عقب نشینی های عادی در یک روند است و نشان می دهد که یک عقب نشینی برای ادامه روند در شرف معکوس شدن است. اما در بعضی مواقع ممکن است واگرایی پنهانی در انتهای یک روند رخ دهد اگر با الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس شکل بگیرد.

بسته به جایی که رخ می دهد - نوسان بالا یا پایین - واگرایی پنهان می تواند صعودی یا نزولی باشد:

• واگرایی پنهان صعودی: بیشتر در انتهای یک عقب نشینی در یک روند صعودی دیده می شود, واگرایی پنهان صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت نوسان بالاتری داشته باشد و شاخص پایین تر باشد. این نشان دهنده یک معکوس صعودی است بنابراین روند صعودی موجود ادامه خواهد یافت.
• واگرایی پنهان نزولی: این بیشتر پس از تظاهرات در یک بازار رو به پایین است. این اشکال زمانی که قیمت در حال ساخت یک نوسان پایین تر بالا در حالی که شاخص در حال ساخت یک بالا بالاتر. این نشان دهنده یک معکوس بالقوه نزولی قیمت برای ادامه روند نزولی موجود است.

که شاخص بهترین راه حل برای واگرایی است?

بسیاری از نوسانگرهای حرکت سیگنال های واگرایی تولید می کنند. تنها راهی که می توانید بهترین را برای بازاری که می خواهید معامله کنید این است که دوباره تست کنید و یکی را انتخاب کنید که بهترین عملکرد را داشته باشد. همانطور که می دانید, ما بر تجارت سیستماتیک, و چیزی که ما پیدا کرده اند این است که هر شاخص استفاده می کنید, استراتژی واگرایی دشوار است برای تعیین کمیت.

با این وجود شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید برای استراتژی واگرایی استفاده کنید. برخی از اندیکاتورها صرفا مبتنی بر قیمت هستند در حالی که برخی فقط بر اساس داده های حجمی یا ترکیبی از داده های قیمت و حجم هستند.

نمونه هایی از شاخص های مبتنی بر قیمت عبارتند از:

نمونه هایی از شاخص های مبتنی بر حجم عبارتند از:

مواردی را که ترجیح می دهید انتخاب کنید و دوباره تست کنید تا بدانید در بازاری که معامله می کنید چه کار می کند. ممکن است برای سهام خوب کار کند و برای سلف کالاها خوب کار نکند. به همین ترتیب استوکاستیک یا سی سی سی ممکن است برای معاملات کالا خوب عمل کند و برای معاملات سهام عملکرد ضعیفی داشته باشد. فقط بک تست می تواند این را برای شما مرتب کند و ممکن است بخواهید نگاهی به دوره بک تست ما بیندازید:

نمونه های استراتژی واگرایی

همانطور که در بالا توضیح دادیم چهار نوع سیگنال واگرایی وجود دارد که دو نوع صعودی و دو نوع دیگر نزولی هستند. ما نمونه هایی از تنظیمات تجاری را نشان خواهیم داد که توسط چهار نوع تولید شده اند. در زیر برخی از نمودارهای حکایتی را نشان خواهیم داد که به صورت گرافیکی توضیح می دهند که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی واگرایی را توسعه دهید . با این حال, شما باید قبل از اینکه هر سرمایه ای را به ایده های تجاری خود متعهد شوید خود را دوباره تست کنید!

مثال 1: سیگنال واگرایی صعودی کلاسیک در نمودار نزدک 100 (مارس 2020)

پس از ظهور همه گیری کووید-19 بازار سهام طی یک دوره یک ماهه سقوط کرد.

در طی این سقوط یک واگرایی صعودی کلاسیک-قیمت باعث کاهش نوسان پایین شد در حالی که قیمت پایین تر از نرخ پایین تر بود — در نمودار نزدک 100 ساعت 4 در هفته های گذشته مارس 2020 شکل گرفت. در 23 مارس, یک شمعدان چکش تشکیل, که می توانست کسانی که پس از واگرایی باعث برای ورود به موقعیت های طولانی خود را. چیزی که به دنبال داشت یک شکاف بزرگ قیمت رو به بالا و یک تجمع گسترده بود که به سقوط همه گیر بازار پایان داد. نمودار زیر را ببینید:

استراتژی تجارت واگرایی (نزدک 100). سیگنال واگرایی صعودی کلاسیک.

مثال 2: سیگنال واگرایی صعودی پنهان در نمودار تسلا (مارس 2020)

همان سقوط بازار کووید-همه گیر یک واگرایی صعودی پنهان در نمودار سهام تسلا ایجاد کرد — در بازه زمانی د1. واگرایی صعودی پنهان نامیده می شود زیرا در حالی که قیمت تسلا نوسان بالاتری را ایجاد می کند, نوسان ساز فشار خون پایین تر است. که توسط یک الگوی شمعی شمعی بلند صعودی به دنبال داشت, که می توانست یک ماشه تجارت خوب برای کسانی که به تماشای واگرایی شده.

چه به دنبال تجمع بازار که مشخص شده بهبود از سقوط بازار همه گیر بود. مشاهده نمودار زیر: توجه داشته باشید که این شرکت همچنین وارد قلمرو اشباع فروش زمانی که واگرایی رخ داده است.

استراتژی تجارت واگرایی (تسلا). سیگنال واگرایی صعودی پنهان.

مثال 3: سیگنال واگرایی نزولی کلاسیک در نمودار اس اند پی 500 (فوریه 2020)

درست قبل از اینکه همهگیری کووید-19 اعلام شود نمودار شاخص اس اند پی 500 ح4 یک سیگنال واگرایی نزولی کلاسیک را نشان میداد — قیمت نوسان بالاتری داشت در حالی که شاخص کووید-19 نوسان پایینتری داشت.

همچنین یک الگوی شمعدان حرامی در نمودار شکل گرفته است. معامله گری که واگرایی را زیر نظر داشت می توانست از الگوی شمعدان به عنوان محرک برای ورود به موقعیت کوتاه استفاده کند. این امر می توانست سود خوبی به همراه داشته باشد زیرا بازار پس از انتشار اخبار همه گیری کووید سقوط کرد و سقوط کرد.

استراتژی معاملاتی واگرایی (اس&ص 500). سیگنال واگرایی نزولی کلاسیک.

مثال 4: سیگنال واگرایی نزولی پنهان در نمودار نزدک 100 (دسامبر 2018)

در اوایل دسامبر 2018, نمودار نزدک 100 ساعت 4 یک واگرایی پنهان نزولی را تشکیل داد-قیمت در یک روند نزولی یک نوسان پایین را بالا برد, در حالی که شاخص رشد اقتصادی بالاترین سطح را داشت. با نگاهی به نمودار متوجه می شوید که یک الگوی شمعدان حرامی بعدا رخ داده است که می تواند محرک خوبی برای ورود به موقعیت کوتاه باشد. بازار یک رکود معقول ایجاد کرد که سود خوبی به همراه داشت.

استراتژی تجارت واگرایی (نزدک 100). سیگنال واگرایی نزولی پنهان.

بک تست استراتژی معاملاتی واگرایی (مثال)

همانطور که شما ممکن است تصور کنید, ساخت یک 100% واگرایی سنجش استراتژی تجاری با قوانین تجارت و تنظیمات کار ساده ای نیست.