این مقاله جنبه های مختلف استراتژی های معاملاتی نوسانات را مورد بحث قرار می دهد . چرا نوسانات? برای تجارت پول به طعمه نیاز دارید. یکی از پیش نیازهای تجارت نوسانات است. بدون نوسانات, هیچ طعمه. بدون طعمه, هیچ سود. بدین ترتیب, ممکن است پرداخت کردن به تجارت در طول هراس, استرس, و نوسانات. این ممکن است ترسناک, اما به طور معمول در طول این زمان شما می توانید سود مناسب و معقول را.
استراتژی های معاملاتی نوسانات می توانند بسیار سودمند باشند. به عنوان مثال, ما به شما یک منحنی حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که تنها معاملات زمانی که نوسانات است بالاتر از چه "طبیعی"است. ما از یک میانگین متحرک 200 روزه به عنوان فیلتر برای زمانی که می خواهیم وارد تجارت شویم استفاده می کنیم. هنگامی که سرمایه گذاران "وحشت" میدارد چرا که نوسانات زمانی که 500 اس پی زیر میانگین متحرک 200 روزه خود ما فقط در معاملات نگاه. هنگامی که نوسانات میدارد, حتی معاملات کوتاه تبدیل بسیار سودمند!
(ما استراتژی های معاملاتی بالقوه را بر اساس نوسانات ساخته ایم. لطفا بسته های استراتژی نوسانات ما را بررسی کنید.)
قبل از اینکه ما بازدید کنندگان ما بحث & پ 500 استراتژی معاملاتی شاخص, ما برخی از کلمات به اشتراک بگذارید در زمانی که شما به احتمال زیاد برای دیدن یک بازار فرار:
فهرست مطالب:
نوسانات (بیشتر) مترادف با بازارهای خرس است
چند هفته قبل مقاله ای در مورد بازار خرس 2000-2003 منتشر کردیم:
یک معامله گر باید یک بازار خرس را به دلایل ظاهری دوست داشته باشد: نوسانات افزایش می یابد و استراتژی های طولانی مدت بهبود می یابد. حتی بهتر, استراتژی های کوتاه سود تبدیل! استراتژی های کوتاه در سهام به دلیل تعصب یک شبه بسیار نادر است: بیشتر دستاوردهای بازار سهام از بسته شدن تا باز شدن بعدی حاصل شده است.
بهترین راه برای تجارت نوسانات است?
وجود دارد, البته, هیچ بهترین یا بدترین راه برای تجارت نوسانات. سود دلار در استراتژی الف به همان اندازه سود دلار در استراتژی ب ارزشمند است. یکی از فیلترهای بهتر برای این میانگین متحرک 200 روزه است. بیایید ببینیم شاخص اس اند پی 500 وقتی بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه است چگونه رفتار می کند:
هنگامی که ما بازارهای فرار?
زیرا بازارهای بی ثبات بیشتر در بازارهای خرس اتفاق می افتد, ما از یک روش بسیار ساده برای جدا کردن بازارهای خرس و گاو نر استفاده می کنیم: اگر بسته بالاتر از میانگین متحرک روز ایکس باشد, این یک بازار گاو نر است. اگر قیمت نزدیک یا پایین تر از میانگین متحرک باشد بازار خرس است. بازارهای خرس برای معامله گران خوب است! حتی بهتر, حتی استراتژی های کوتاه به طور معمول کار بسیار بهتر نوسانات بیشتر وجود دارد.
میانگین متحرک 200 روزه و اهمیت خود را برای جدا کردن بازارهای فرار:
یکی از پرکاربردترین میانگین های متحرک میانگین 200 روزه است. پل تودور جونز معروف یک بار این را در مورد میانگین متحرک 200 روزه گفت
متریک من برای همه چیز من در نگاه میانگین متحرک 200 روزه قیمت بسته شدن است. من دیده ام بیش از حد بسیاری از چیزهایی که به صفر, سهام و کالاها. کل ترفند سرمایه گذاری این است: "چگونه می توانم همه چیز را از دست بدهم?"اگر شما با استفاده از 200 روز در حال حرکت حکومت به طور متوسط, سپس شما را دریافت کنید. شما بازی دفاع, و شما را دریافت کنید.
هر حقیقت در این است? همانطور که معلوم است این است:
اما معامله گران باید در مورد یک بازار خرس نگران? نه کاملا برعکس:
نوسانات در بازارهای خرس و گاو نر
در بازار خرس نوسانات "همیشه" میدارد. و, شاید, بر خلاف چه بسیاری بر این باورند, تجارت از سمت طولانی تمایل به بهبود زمانی که بازار در حال سقوط است.
بیایید به داده های نوسان در اس اند پی 500 نگاه کنیم. ما با استفاده از صندوق عقب با جاسوسی کد صدای تیک تیک به عنوان یک پروکسی برای بازدید کنندگان & ص 500:
در زیر جدولی وجود دارد که درصد اختلاف روزانه بین بالا و پایین (در مقایسه با قیمت بسته شدن) را نشان می دهد که بسته شدن روز از سال 1993 تا جون 2021 کمتر یا بیشتر از میانگین روز ایکس است:
| میانگین 5 روزه | میانگین 5 روزه | میانگین 10 روزه | میانگین 10 روزه | میانگین 50 روزه | میانگین 50 روزه | میانگین 200 روزه | میانگین 200 روزه |
| در زیر | در بالا | در زیر | در بالا | در زیر | در بالا | در زیر | در بالا |
| 1.57 | 1.1 | 1.66 | 1.06 | 1.88 | 1.02 | 2.09 | 1.05 |
اگر نزدیک است زیر 200 روز میانگین متحرک, متوسط جنبش روزانه است 2.09%. اگر اس اند پی 500 بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد میانگین حرکت روزانه تنها 1.05 درصد است. کاملا تفاوت!
معمولا, ویکس میدارد تا زمانی که ما یک بازار خرس. حق بیمه برای بیمه بالاتر می شود, چیزی است که بسیاری از حاضر به پرداخت هزینه برای. در مقاله قبلی در مورد تشریح بازار خرس ما برخی از اسکات در مورد بازار خرس جمع شده بودند.
می توانید ما را به استفاده از افزایش نوسانات زمانی که بازدید کنندگان&پ 500 است برای مثال تحت میانگین متحرک خود را?
به نظر می رسد ما می توانیم:
استراتژی معاملاتی اس اند پی 500 با نوسانات (استراتژی های معاملاتی شاخص نوسانات)
کدام استراتژی می تواند به شما برای بازی نوسانات استفاده?
در زیر یک مثال را به اشتراک می گذاریم (استراتژی های بیشتری که بعدا در این مقاله منتشر می شوند) حتی اگر کد را فاش نکنیم. ما استراتژی های رایگان زیادی در وب سایت داریم و استراتژی های کوتاه مدت حداقل در بازار سهام سخت است و بنابراین می خواهیم برای مشتریان پرداخت کننده خود صرفه جویی کنیم.
در زیر ما یک نمودار سهام داریم که فقط معاملات را انجام می دهد زمانی که دیروز نزدیک تر از میانگین 200 روزه بود (به علاوه دو معیار اضافی):
نمودار حقوق صاحبان سهام شامل معاملات بلند و کوتاه است و دارای داده های زیر است:
سه معیار استراتژی معاملاتی اس اند پی 500 برای بلند و کوتاه دقیقا یکسان هستند با این تفاوت که مخالف هستند (البته). در باره 45% از معاملات معاملات روز, به عنوان مثال. ورود و خروج هر دو در یک روز است.
این استراتژی تولید 5.6% بازده سالانه (0.7% در هر تجارت) در حالی که تنها در بازار سرمایه گذاری کوچک 4.6% از زمان. ما فکر می کنیم این اعداد بسیار چشمگیر هستند (?).
استراتژی معاملاتی اس پی 500 تنها زمانی وارد معاملات می شود که روز قبل با میانگین متحرک 200 روزه بسته شود. چه اتفاقی می افتد اگر ما تلنگر و تنها وارد کنید زمانی که نزدیک است بالاتر از متوسط? ما این منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت می کنیم:
تعداد معاملات را افزایش می دهد از 224 به 716, در حالی که قطره چاکرا به تنها 3% با وجود اینکه سرمایه گذاری 16% از زمان. میانگین سود از 0.7 درصد به 0.12 درصد کاهش می یابد.
ما معتقدیم که استراتژی فوق بسیار امیدوار کننده است که بعدا معیارهای بلند و کوتاه را به عنوان یک لبه معاملاتی ماهانه در نظر می گیریم و بنابراین ترجیح می دهیم فقط برای مشترکین وفادار خود افشا کنیم.
چگونه به تجارت نوسانات?
استراتژی معاملاتی نوسانات فوق فقط یک مثال بود و میانگین متحرک البته یک ضرورت نیست.
شما می توانید نوسانات را با استفاده از شاخص ها یا پارامترهای خاصی برای سهام و شاخص ها (یا هر دارایی که معامله می کنید) معامله کنید یا همچنین می توانید نوسانات خود را معامله کنید. در میان استراتژی های معاملاتی رایگان ما می توانید استراتژی های بسیاری را پیدا کنید که بیشتر یا کمتر بر اساس افزایش نوسانات است.
استفاده از نوسانات ضمنی برای پیش بینی قیمت سهام
نوسانات ضمنی نوسانات پیش بینی شده در بازار گزینه ها است. دو عامل مهم در قیمت گزینه نوسانات و قیمت دارایی (از پول در پول یا در پول) است. بیشتر فرار یک دارایی است, گران تر از گزینه. که حس می کند. فکر می کنم از یک گزینه به عنوان بیمه و شما احتمالا درک چرا این باعث می شود حس به نیاز بیشتر برای یک قرارداد است که فرار در مقایسه با یکی که فرار نیست.
ضمنی است نوسانات خوب در پیش بینی نوسانات بعدی?
بیشتر تحقیقاتی که ما مطالعه کرده ایم نتیجه می گیرد که نوسانات ضمنی در پیش بینی نوسانات بعدی بهتر از نوسانات گذشته (تاریخی) یک دارایی است. ما قصد نداریم به این موضوع بپردازیم اما ذکر می کنیم تا شما از نظریه و عمل مطلع شوید.
نوسانات تاریخی
نوسانات تاریخی با نوسانات ضمنی متفاوت است. نوسانات ضمنی تخمین نوسانات بعدی است در حالی که نوسانات تاریخی همان چیزی است که نوسانات در روزهای گذشته بوده است. نوسانات تاریخی یک واقعیت است. ما معتقدیم که به جرات می توان گفت که نوسانات تاریخی یک تخمین منطقی خوب از نوسانات بعدی است اگر از یک دوره بازبینی طولانی مثلا 100 روز یا بیشتر استفاده کنید.
چگونه نوسانات تاریخی محاسبه شده است? نوسانات مانند جزر و مد است اما در دوره های طولانی به کندی حرکت می کند و ما می توانیم از شاخص های مختلفی برای محاسبه نوسانات تاریخی استفاده کنیم:
نمودار بالا دارای سه دوره تایمر های مختلف برای شاخص اتر: 15, 150, و 200 روز. نوسانات اخیرا افزایش یافته است, همانطور که از سه مورد مختلف کاملا مشهود است.
معیار دیگر نوسانات باندهای بولینگر است. باندها بر اساس یک میانگین متحرک ساخته شده اند و دارای دو باند بالا و پایین هستند ایکس انحراف استاندارد دور از میانگین متحرک. هنگامی که نوسانات کم است, گروههای "تنگ" و نزدیک به متوسط. هنگامی که حرکت قیمت, باند گسترش و گسترده تر. این یک روش ساده برای دیدن چگونگی تغییر نوسانات تاریخی در طول زمان است.
شاخص های نوسانات-نحوه استفاده از نوسانات در تجارت
وجود دارد یک شاخص برای اندازه گیری نوسانات? بله بیشترین استفاده از ویکس است. ویکس تا کنون معروف ترین شاخص نوسانات است:
نشانگر ویکس
ویکس ترس موجود در بازار را اندازه گیری می کند. چگونه انجام می دهد که?
این ترس را با محاسبه نوسانات ضمنی در انقضای کوتاه مدت قراردادهای گزینه های اس اند پی 500 اندازه گیری می کند. بنابراین محاسبه ضمنی پیش بینی انتظارات کل بازار از نوسانات در چند هفته پیش رو است. هرچه سرمایه گذاران و معامله گران ترسناک تر باشند تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بیمه دارند (گزینه ها). به همین دلیل است که شاخص ترس نامیده می شود. عدم قطعیت دشمن اکثر سرمایه گذاران و معامله گران چه در بازار و چه در زندگی روزمره است و به همین دلیل است که ما حاضریم هزینه کاهش عدم اطمینان را بپردازیم. این جمله را به خاطر بسپارید: پرنده ای در دست دو بوته ارزش دارد.
ویکس دارای نماد صدای تیک تیک ویکس و می تواند به عنوان ^ویکس در یاهو دانلود!مالی (به عنوان مثال). شما می توانید در زمان واقعی در طول روز معاملاتی پیگیری کنید و حتی به عنوان یک قرارداد سلف در کبو از 2004 و قراردادهای گزینه از 2006 معامله می شود. حتی یک قرارداد کوچک نیز می توان یافت.
ویکس به طور خلاصه مجموع انتظارات بازار از نوسانات بازار است. ویکس حتی می تواند به عنوان یک شاخص نوسانات روزانه مورد استفاده قرار گیرد , اگر چه ما یافت نشد مفید در فریم های زمانی بسیار کوتاه مدت.
این یک شاخص میانگین بازگشتی است که در این نمودار دیده می شود:
ما یک مقاله جداگانه در مورد ویکس به نام 4 استراتژی های معاملاتی ویکس که بیشتر به عمق در مورد ویکس می رود نوشته شده است.
اندیکاتور وی ای ان
برای نزدک 100 شما می توانید یک قرارداد مشابه به عنوان ویکس پیدا: ویکس ان. این عملا همان ویکس است اما بدیهی است که نزدک 100 را به جای اس اند پی 500 ردیابی می کند.
شاخص ویلیامزویکس
معامله گر معروف لری ویلیامز ایجاد" مصنوعی " ویکس در 2007 برای دارایی ها و یا ابزار که ویکس یا گزینه قرارداد برای اندازه گیری نوسانات ضمنی ندارد.
چگونه لری ویلیامز ایجاد ویکسفیکس? او موارد زیر را انجام داد:
- پیدا کردن بالاترین نزدیک بیش از 22 روز گذشته و تفریق کم از امروز (یا نوار فعلی).
- تقسیم بر بالاترین نزدیک از 22 روز گذشته.
- نتیجه در 100 ضرب می شود تا شاخص "عادی" شود.
22 روز انتخاب شد زیرا این طول معمولی یک ماه معاملاتی است. ما در حال رفتن به اطلاعات بیشتر در مورد ویلیامز فیکس نیست, اما شما می توانید بیشتر در مقاله جداگانه ما در مورد شاخص ویلیامز فیکس و استراتژی به عنوان خوانده شده.
اندیکاتور
شاخص دیگری که بر اساس نوسانات است شاخص اتریوم است. این شاخص بر اساس سه محاسبات مختلف است و با افزایش نوسانات گسترش می یابد. مدیریت ریسک اغلب شامل تنظیم برای نوسانات است و اغلب برای اندازه گیری موقعیت نوسانات استفاده می شود .
بهترین شاخص نوسانات است?
پاسخ بسیار ساده است: هیچ بهترین یا بدترین در تجارت وجود ندارد. اگر شما یک استراتژی است که کار می کند, که خوب است. اگر جواب نداد پس بگذارید. به خاطر داشته باشید که همه طبقات دارایی رفتار متفاوتی دارند. استراتژی های معاملاتی نوسانات برای رمزنگاری, ممکن است در سهام کار نمی, مثلا. به همین ترتیب, استراتژی های معاملاتی گزینه نوسانات در پارامترهای دیگر و منطق از سهام و کالاها بر اساس.
Volatility trading strategies for beginners
ما 3 استراتژی نوسانات (بسته یا بسته استراتژی) را در کنار هم قرار داده ایم که حاوی منطق و استراتژی های مختلف برای اس اند پی 500 (جاسوسی یا@) است. ما حداقل یکی از استراتژی ها را خودمان تجارت می کنیم و به شما ایده می دهیم که چگونه می توانید در مورد ایجاد استراتژی های معاملاتی پیش بروید.
تجارت نوسانات سود? نتیجه گیری
در پایان روز, هر معامله گر نیاز به طعمه به پول. طعمه در بازار برابر با حرکت و نوسانات است. نوسانات بالا می تواند هر دو ترسناک و ناراحت کننده, اما حقیقت این است که بهترین معامله گران را بیشتر پول زمانی که نوسانات میدارد. مثلا, سوابق خود ما نشان می دهد که ما بهترین سال ما در حال 2008 زمانی که بازار سقوط. علاوه بر این, ما بیشتر از پول در موقعیت های طولانی ساخته شده – کوتاه نیست.
استراتژی های معاملاتی نوسانات بنابراین یک هنر و صنعت شما نیاز به استاد.
