در سال 1982 گروهی از تاجران بیتجربه استخدام شدند تا بخشی از تجربهای باشند که بسیاری از این تجار را میلیونر کند.
ریچارد دنیس شریک زندگی خود ویلیام اکهارت را شرط بندی کرد که هر کسی می تواند یک معامله گر موفق باشد با توجه به اینکه تحصیلات و سیستمی را دنبال کرده است. این دوباره هش از طبیعت در مقابل بحث پرورش بود, اما در حال حاضر با میلیون ها دلار در خط.
دنیس و اکهارت لاک پشت های خود را تربیت کردند و هر کدام را مبله کردند $1,000,000 برای تجارت. بیش از 4 سال بعد معامله گران بیش از 175 میلیون دلار پس از سیستم دنیس و اکهارت بازگشت.
در زیر قوانین این سیستم را شکسته و در پایتون پیاده سازی می کنیم.
قوانین کامل معامله گر لاک پشت
برخی از نسخه های مختلف از قوانین لاک پشت اینترنتی وجود دارد, بنابراین من قصد دارم به انتخاب یک مجموعه و چوب با. من قصد دارم با قوانین در فصل گذاشته 5 از کتاب مایکل کوول معامله گر لاک پشت کامل , چرا که برخی از دقیق ترین و کامل هستند. من توضیح خواهم داد که کجا ممکن است از قوانین کوول منحرف شوم یا نیاز به تهیه جزییات و مثالهای اضافی را احساس کنم - زیرا قوانینی وجود دارد که مستعد ایجاد سردرگمی هستند!
لاکپشتها دنبال کننده روند هستند به این معنی که به دنبال افزایش قیمتها (قیمتها یا کفهای پایانی در طول یک دوره بازبینی معین) برای خرید یک ابزار (در مورد اوج) یا کوتاه (در مورد پایینها) هستند. این شرکت در واقع دو سیستم مجزا اما نزدیک به هم را به نام های سیستم 1 (اس 1) و سیستم 2 (اس 2) معامله کرد.
اس 2 کندتر از اس 1 است. اس 2 ساعت برای یک شکست 55 روزه برای یک ورودی و یک شکست 20 روزه در جهت مخالف برای فروش (که من به عنوان یک شکست اشاره می کنم). به عنوان مثال اگر سیستم مدتها پس از شکست پیش برود (یعنی زمانی که قیمت بسته شدن سهام از بالاترین سطح 55 روزه گذشته فراتر رود) زمانی که قیمت به پایینترین حد خود در 20 روز معاملاتی گذشته برسد موقعیت را میبندد.
اس 1 به دنبال شکست 20 روزه برای ورود و شکست 10 روزه برای خروج است. چین و چروک خفیف دیگر برای اس 1 فیلتری است که باعث می شود هر شکست موفق دیگری را معامله کند. این بدان معناست که اگر سیگنالی به یک تجارت سودمند تبدیل شود دفعه بعد که سیگنال ظاهر می شود این سیگنال را رد می کند.
به لاک پشت ها این حق داده شد که هر درصدی از سرمایه خود را به هر دو سیستم اختصاص دهند.
همه اینها متغیرهای موجود در کد زیر هستند تا بتوانید به دلخواه خود با این متغیرها بازی کنید.
اندازه موقعیت
لاک پشت ها از روش اندازه گیری موقعیت مبتنی بر نوسانات برای عادی سازی خطر خود در قراردادها و ابزارها استفاده کردند. اندازه موقعیت با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه (میانگین متحرک-20) محدوده واقعی قیمت محاسبه شد. فوروم فقط بزرگترین مقدار مطلق تفاوت بین بالا و پایین و نزدیک است:
$ $تر_ت = \ تکسترام
میانگین دامنه واقعی فقط میانگین متحرک این مقدار است که ما برای 20 روز گذشته محاسبه می کنیم.
در اصطلاحات اصطلاحات لاک پشت به این اتور 20 روزه گفته می شود که به عنوان پروکسی برای ریسک و محاسبه اندازه موقعیت استفاده می شود. اتریوم بالاتر به معنای نوسانات بالاتر و ارزش بالاتر ن و افزایش ریسک است. متاسفانه, این جایی است که همه چیز اغلب گیج کننده.
کوول می نویسد که لاک پشت ها شرط می بندم 2% از سهام خود را در هر تجارت, که بود, دوباره در اصطلاحات مخصوص یک صنف لاک پشت, به نام یک واحد . اگر شما $10,000, سپس شما باید 50 واحد به تجارت, هر یک از 2 200. برای تعیین چقدر شما در واقع سرمایه گذاری, شما وزن نوسانات دلار از ابزار توسط نفر و یک مقدار ثابت برای تنظیم خطر خود را (به عنوان مثال 2).
نوسانات دلار چه خبر? این مقدار ارزش change 1 تغییر در قرارداد نمونه کارها خود را تحت تاثیر است. برای مثال اگر شما در حال معامله بیت کوین فیوچرز هستید اندازه قرارداد شما 5 بیت کوین است. بنابراین یک تغییر 1 دلاری در قرارداد در واقع یک تغییر 5 دلاری در پرتفوی شما ایجاد می کند به این معنی که نوسانات دلار شما 5 است. به همین ترتیب, یک قرارداد طلا در قیمت هر اونس تروی نقل, با این حال قرارداد متشکل از 100 اونس تروی بنابراین شما باید یک دلار نوسانات 100.
لاک پشت ها از این مقادیر برای کسب اندازه موقعیت خود در تعداد قراردادها به شرح زیر استفاده می کنند:
جایی که شما اندازه 1 واحد ریسک است. ج: کسری از سرمایه ای است که برای اندازه گیری واحد خود استفاده می کنید. عملکرد کف فقط به نزدیکترین عدد کامل گرد می شود.
واحد دارای یک عادت باعث برخی از سردرگمی, بنابراین اجازه دهید که به سرعت رسیدگی. لاک پشت ها از مفهوم واحد برای مقیاس بندی ابزارهای مختلف با ریسکی که می خواستند استفاده کردند . بنابراین اگر شما تجارت بیت کوین (که بسیار فرار است) و 30 سال اوراق قرضه (که بسیار کمتر فرار در مقایسه), اما می خواهم به برابر خطر در هر, شما اختصاص 1 واحد به هر, و سپس خرید تعداد قراردادها یا سهام مورد نیاز برای رسیدن به این واحد.
برای نشان دادن یک مثال سریع, اگر شما 1 100,000 سرمایه و یک سیگنال که قرارداد بیت کوین. شما در حال اختصاص 2% به تجارت و تنظیم خطر خود را به 2, و نفر در طول این مدت است 120 (خواهد بود که دیوانه کم برای بیت کوین, اما این فقط یک مثال است). سپس سیستم شما دیکته می کند که شما باید قرارداد 1 را خریداری کنید:
این بدان معنی است که یک واحد ریسک را می توان برای یک قرارداد بیت کوین خریداری کرد. بالاتر ازت, قرارداد کمتر شما نیاز به خرید برای قرار گرفتن در معرض خطر همان.
برای اعمال این به معاملات سهام, ما با استفاده از همان فرمول اما جایگزین د با قیمت سهم ما پ.
تصور کنید ما در حال تجارت اپل در ص = $150 / سهم با نفر 2.5, سپس ما می خواهم خرید:
درست خواندید, فقط دو سهم اپل برای یک حساب 100,000 دلاری.
این سیستم به گونه ای طراحی شده است که متنوع باشد - شما هرگز نمی دانید این روند از کجا ناشی می شود - بنابراین شما موقعیت های کوچکی را در بسیاری از ابزارهای مختلف نگه می دارید و سپس با گذشت زمان به برندگان تبدیل می شوید (که در زیر بحث شده است). ایده تمام این وزن واحد نوسان این است که موقعیت خود را طوری تنظیم کنید که یک واحد ابزار الف از نظر ریسک با یک واحد ابزار معادل باشد ب.به این ترتیب یک مجموعه متنوع از خطرات جبران را می توان به راحتی مدیریت کرد.
یک نکته دیگر در مورد اندازه گیری موقعیت. لاک پشت ها قوانینی برای کاهش اندازه موقعیت خود با از دست دادن سرمایه داشتند. به ازای هر 10 درصد ضرر می کنند 20 درصد حجم واحد خود را کاهش می دهند سپس با بازیابی سرمایه خود اضافه می کنند و دوباره واحدهای کامل را معامله می کنند.
هرم
موضوعات داغ را می خاموش و اجرا برای مدتی, بنابراین لاک پشت استفاده از مفهوم هرمی - اضافه کردن به موقعیت های برنده - به رشد قرار گرفتن در معرض و برنده خود را با روند.
دوباره, ما در حال رفتن به تکیه بر نفر به حرکت ما در اینجا. اگر قیمت 1 نیوتن بالاتر از قیمت اصلی حرکت کند, سپس 1 واحد را به موقعیت خود اضافه می کنیم. علاوه بر این, ما یک توقف انتهایی در این نقطه استفاده کنید و حرکت همه از توقف ما به قیمت فعلی منهای 2ن. ما می توانیم به هرم در بالای یک روند ادامه تا زمانی که ما 5 واحد, سپس ما اجازه اجرا تا زمانی که ما خروج.
خروج
خروجی های ما به طور مختصر لمس شد اما برای صریح بودن لاک پشت ها وقتی قیمت متوقف می شود یا در جهت مخالف تجارت باز می شوند از تجارت خارج می شوند.
بازارها
لاک پشت ها تقریبا دو دوجین ابزار برای تجارت داشتند از جمله اوراق قرضه ایالات متحده با مدت زمان های مختلف, پنبه, شکر, طلا, قهوه, نفت خام, روغن گرمایش, بنزین, 500 سلف, نقره و تعداد انگشت شماری ارز مانند فرانک سوییس, فرانک فرانسه, دویچ مارک, پوند انگلیس, دلار یورو, و Japanese ژاپن. برخی از این دیگر وجود ندارد, یعنی فرانک فرانسه و دویچمارک که توسط یورو جایگزین شده است, بنابراین یک سبد مدرن خواهد بود کمی متفاوت. موضوع بزرگتر با این مجموعه تا مقدار سرمایه است که به تجارت بسیاری از این مورد نیاز است.
با این حال قیمت هنوز هم خارج از محدوده برای یک سرمایه گذار خرده فروشی معمولی ممکن است سلف حاشیه قابل توجهی اجازه می دهد. برای مثال طلا را در نظر بگیرید. در حال حاضر یک قرارداد 100 اونس تقریبا 180000 دلار بدون حاشیه هزینه دارد. اگر شما می تواند اهرم که 20: 1, شما هنوز هم می خواهم مورد نیاز برای قرار دادن $9,000. اگر ما از موقعیت محافظه کارانه لاک پشت ها استفاده کنیم, احتمالا چند سال بازده عالی یا یک سقوط بزرگ در قیمت طلا طول می کشد تا بتوانیم یک قرارداد واحد را در سیستم شما فشار دهیم.
دیگر پیچیدگی با کالاها مانند قرارداد نورد برای جلوگیری از انقضا, گرفتن داده ها, محاسبات حاشیه, و غیره. سعی کنید به نگه داشتن کد ساده, ما فقط تجارت یک گروه تصادفی از سهام برای این مثال. این قطعا به دلیل مشکلات همبستگی توصیه نمی شود بلکه به ما امکان می دهد اصول سیستم را نشان دهیم.
محدودیت ها و همبستگی های موقعیت
اگر تا به حال متوجه نشده اید مهمترین چیز در این سیستم کنترل ریسک شماست. ریسک در درجه اول از طریق اندازه گیری موقعیت کنترل می شود و همان چیزی است که پیروان روند مانند لاک پشت ها را قادر می سازد تا بازده زیادی را از دست بدهند (که اغلب انجام می دهند) خیلی از دست نمی دهند.
در این راستا ما محدودیت های موقعیتی داریم که سیستم احترام می گذارد. هر ورودی است که به فقط چند واحد محدود شود (4 یا 5) و هرم است که در پوش 5. علاوه بر این, پوزیشن های همبسته محدودیت هایی را برای معاملات اعمال می کنند.
زیرا برخی از قراردادهایی که لاک پشت ها معامله می کردند بسیار همبسته بودند (به عنوان مثال نقره و طلا یا مدت زمان متفاوت اوراق قرضه, انواع نفت, و غیره.) کم و بیش همان بازار در نظر گرفته می شدند. یک واحد طولانی از 10 سال خزانه داری ایالات متحده است که به شدت در ارتباط با یکی دیگر از واحد طولانی از 30 سال خزانه داری ایالات متحده, بنابراین لاک پشت ها در نظر گرفتن این به خالص 2 واحد طولانی. بنابراین ریسک کل سبد سهام دو برابر ریسک یکی طولانی و دیگری کوتاه است که به دلیل همبستگی ها کم و بیش خنثی خواهد بود.
برای انجام تجارت لاک پشت به درستی, ما می شود از جمله کالاها و چک کردن برای بازارهای نامربوط. همانطور که در بالا ذکر شد, ما در حال گرفتن یک میانبر کوچک در اینجا و فقط گرفتن برخی از سهام - که به احتمال زیاد بسیار همبسته خواهد بود چرا که همه از اس اند پی 500. با این حال جالب است که ببینیم یک سبد سهام می تواند با سهام و صندوقها ساخته شود که بازارهای کالا را منعکس می کند تا از یک استراتژی لاک پشت (یا فرهنگ و هنر عمومی) با سهام و به طور بالقوه سرمایه کمتر و قوانین ساده تر تقلید کند.
تجارت مانند لاک پشت
در حالی که سیستم به هیچ ریاضیات پیچیده ای تکیه نمی کند اما دارای چند قسمت متحرک است و بنابراین ممکن است مفید باشد که قبل از وارد شدن به اطلاعات کد گام به گام نگاه کنید.
برای بازرگانی یا بک تست ما یک حلقه بزرگ را اجرا خواهیم کرد که سیستم داده های تیک روزانه جدید را دریافت می کند و همه چیز از همانجا اجرا می شود. ما می توانیم به شرح زیر توصیف کنیم:
- دریافت اطلاعات جدید.
- محاسبه ن.
- برای هر سیستم (اس 1 و اس 2) شکست/خرابی (در صورت وجود) دریافت کنید.
- برای هر ترکیب سیستم و ابزار زیر را انجام دهید:
- اگر یک شکست رخ می دهد و هیچ موقعیت فعلی باز است, اندازه موقعیت با توجه به قوانین و موقعیت را وارد کنید (بلند یا کوتاه بسته به جهت شکست). برای اس 1 تنها: چشم پوشی از شکست اگر شکست گذشته منجر به یک تجارت برنده.
- اگر یک موقعیت باز است و قیمت 2 نیوتن بالاتر از نقطه ورود نقل مکان کرد, اضافه کردن یک واحد به اندازه با توجه به قوانین - به موقعیت.
- اگر یک موقعیت باز است و یک شکست رخ می دهد, انحلال موقعیت.
- اگر یک موقعیت باز است و قیمت بازدید از دست دادن توقف, انحلال موقعیت. - در غیر این صورت هیچ کاری نکنید.
در سطح بالا, روش بسیار ساده است. پیچیدگی در اجرای مدل و دست زدن به تمام اطلاعات کوچک است.
پس بیایید به کدگذاری این سیستم بپردازیم!
تجارت لاک پشت در پایتون
برای شروع, واردات چند بسته.
برای انجام محاسبات و سپس تجزیه و تحلیل داده های خود به چند توابع کمکی نیاز خواهیم داشت.
بیایید با یک تابع برای محاسبه محدوده واقعی شروع کنیم.
در مرحله بعد مقداری کد خواهیم نوشت تا بازده خود را بررسی کنیم تا بتوانیم معیارهای ریسک خود را دریافت کنیم.
سرانجام وارد خود سیستم لاک پشت می شویم. بیمار مدل زیر و برخی از توضیح چند از روش های کلیدی را. امیدوارم کد نسبتا خود توضیحی است.
ما از یفاینانس برای دریافت دادههای خود استفاده میکنیم که کار سادهای است زیرا شما میتوانید لیستی از تیکرها را منتقل کنید و تمام دادههای مربوطه را به یک چارچوب داده متصل میکند تا به راحتی دستکاری شود. ما نیاز به انجام برخی از سازماندهی مجدد از شاخص چند سطح و محاسبه جوش برای هر سیستم, بلند و کوتاه, و همچنین نفر برای هر صدای تیک تیک. این همه در روش داده() که خواستار یک سری از روش برای دریافت داده ها به کار گرفته, سازماندهی, و محاسبه ارزش های ما.
یکی دیگر از روش های مهم این است که واحدهای دلار () را باز می گرداند که واحدهای موجود ما باید به دلار تجارت کنند. توجه داشته باشید که ما یک اصطلاح اضافی در شمارنده داریم که سرمایه موجود را بر اساس تخصیص سیستم ما تنظیم می کند. بنابراین اگر ما یک 50: 50 تقسیم بین اس 1 و اس 2, سپس ماکزیمم واحد است که در واقع 1% از سرمایه ما با تنظیمات پیش فرض. ما از این مقدار برای بررسی تعداد واحدهای اختصاص داده شده به موقعیت های خاص استفاده می کنیم تا هرمی خود را دریافت کنیم و غیره.
طولانی ترین روش است _ران_سیستم() که هم اس 1 و هم اس 2 را اجرا خواهد کرد. با این کار مشخصات گام به گام مدل لاک پشت همانطور که در بالا ذکر شد کنترل می شود.
() حلقه ها را از طریق تمام داده های ما اجرا کنید تا استراتژی را پشت سر بگذارید. چند توابع ورود به سیستم را که در اینجا و همچنین مانند ذخیره روزانه از نمونه کارها ما برای تجزیه و تحلیل بعد وجود دارد.
ما می توانیم بازده زیر در برابر اس اند پی 500 به عنوان یک معیار رسم.
مدل لاک پشت بهتر رویکرد خرید و نگه دارید در بازدید کنندگان&ص در هر رده. با کمال تعجب, نوسانات روش لاک پشت پایین تر از جاسوس است, به این دلیل که دست کشیدن معمولی در روند زیر این است که بازده تمایل به "ناصاف" به عنوان دادن مقدار زیادی از سود قبل از خروج و هدف قرار دادن اجرا می شود بزرگ دوباره. شما می توانید این الگو را در اینجا نیز ببینید. مهمترین نسبت سورتینو سالم است که بازده تنظیم شده با ریسک خوبی را نشان می دهد.
قبل از اینکه شما در مورد نتایج در اینجا بیش از حد هیجان زده, توجه داشته باشید که این بک تست برای سود سهام حساب نمی (که هر دو مدل افزایش) و مملو از تعصب بقا است. ما 10 سهام تصادفی از اس اند پی 500 امروز گرفتیم که از بزرگترین شرکت های 500 امروز تشکیل شده است. بنابراین با نمونه برداری از این گروه از شرکت های موفق, ما به احتمال زیاد به خوبی انجام. برای ایجاد اعتماد به نفس در این رویکرد به حجم نمونه بزرگتر - از جمله سهام لیست نشده-نیاز دارید.
به هر حال امیدوار کننده به نظر می رسد و ما می توانیم کمی عمیق تر حفاری کنیم تا بیشتر درک کنیم.
بیایید به معاملات نگاه کنیم.
وضعیت معاملات
انتظار این استراتژی با میانگین بازده 0.6% کمی مثبت است. میانگین توسط یک دم راست سنگین تر به بالای میانه کشیده می شود. توجه داشته باشید کسانی که بازده دورافتاده در سمت راست پایین? این چیزی است که روند زیر بانکداری است - چند پیروزی بزرگ برای جبران بسیاری از ضررهای کوچک.
بنابراین به طور کلی, ما یک انتظار مثبت, اما ما می توانیم کمی عمیق تر حفاری. به یاد بیاورید که ما دو سیستم در حال اجرا به طور همزمان در اینجا, مشتاق و شورت, همچنین 10 سهام مختلف.
ما می توانیم هیستوگرام ها و وضعیت های هر یک را در زیر بررسی کنیم.
با نگاهی به این هیستوگرام ها می بینیم که هر دو سیستم عملکرد بسیار مشابهی داشتند. موقعیت های طولانی, با این حال, بسیار به سمت راست اریب با تمام برنده بزرگ از این طرف. بیشتر تلفات کوچک نیز ناشی از طولانی شدن یک شکست بود.
رفتن کوتاه, تا به حال اثر مخالف. این یک برنده مکرر بود, اما تمام ضرر و زیان بزرگ.
در ادامه به برخی از ویژگی های استایل ها می پردازیم. حتی با 10, ما بیش از حد بسیاری به پاک طرح, بنابراین ما برخی از اسکات خلاصه در یک جدول از. احساس رایگان برای شکستن این پایین بیشتر توسط سیستم و صدای تیک تیک و یا سیستم, صدای تیک تیک, و بلند/کوتاه. فقط می دانم که شما در حال رفتن به یک زمان سخت تر رسم بسیاری از نتیجه گیری به عنوان داده های خود را به شما تفکیک بیشتر و بیشتر با توجه به کاهش حجم نمونه.
به هر حال انجام این کار ساده است:
ما می بینیم که مثبت, انحراف دم راست از همه این به جز برای اوه, و تقریبا تمام نوارهای فراهم بازگشت به طور متوسط مثبت, به جز سازمان ملل متحد.
روند لاک پشت زیر را برای همیشه?
برخی از لاک پشت های اصلی مانند جری پارکر ساخته اند طولانی و موفق مشاغل از به طور مداوم و به طور مداوم استفاده از روند زیر قوانین به بازار برای چندین دهه.
چالش با پیروی از روند-یا هر رویکرد کمی منظم باقی می ماند. به راحتی می توان در هنگام کاهش یا در میان یک رگه سرد گرفتار شد و شروع به تصمیم گیری اختیاری کرد. در این مواقع مهم است که خود را به یاد داشته باشید و انتظار داشته باشید که مدل شما در دراز مدت چه کاری انجام دهد.
در راپوسا, ما می خواهیم به شما ابزار برای ساخت مدل های کمی شما می توانید بر روی تکیه می دهد. ما برای معامله گران و سرمایه گذاران برای ساخت و تست مدل های تجاری دقیق با یک راه حل بدون کد در حال اجرا کد حرفه ای با داده های با کیفیت بالا است.
